週末なので書きまくり
やっと、シグナルで有意っぽい差がでました(ブログ書きながら、延々とスクリーニングしてました)。額は小さいんですが、
- カーブフィッティングなし(パラメータチューニングしていない)
- 相関性のない少なそうな3ペアのいずれでも同じ傾向
- シグナル数は200〜500ぐらい。ここ3年。
- 暴落とか、暴騰には強い。レンジ系で負けるタイプ。
←即死はない。衰弱死のみ
みたいな感じです。
まあ、往々にして
- 勘違い
- 集計間違い
- 上記のレベルじゃデータ少なすぎ
- 実現不可能(例:指標時の動きを低スプレッドで完全GET)
みたいな話もありそうですが、種にはなりそうなので土日で煮詰めてみようとは思います。
でも、たいしたPFは行かない気もしますし、シグナル頻度も低めなんで種から芽が出るかは謎です。